1. 核心系统研发：负责超低延时期权做市交易系统、高频策略执行系统的架构设计、核心模块编写及系统上线保障。 2. 生产与回测平台：参与分布式高频量化交易平台与高仿真回测系统的研发，支撑策略的高效验证与稳定运行。 3. 量化定价模块实现：深度参与期权定价模型（如 Black-76 等）、隐含波动率（IV）计算、波动率曲面拟合及 Greeks 实时风险控制模块的C++底层工程化落地与性能压榨。 4. 极端低延时优化：负责系统全链路的性能调优，进行纳秒/微秒级的延迟剖析（Profiling），优化关键路径。 5. 业务紧密协同：与期权做市交易员、量化研究员紧密合作，将复杂的做市策略与风控逻辑转化为高性能的技术解决方案，敏捷迭代核心模块。 6. 系统稳定性保障：与运维团队配合，完善监控、容灾与全链路压测体系，确保做市业务的连续性与极端行情下的系统稳定性。
1. 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。 2. 计算机、软件工程、数学、金融工程或相关专业本科及以上学位。 3. 7年以上工作经验，其中3年及以上量化交易系统研发经验，具有期权/期货做市系统、行情或柜台接口（如CTP、FEMA或交易所原生接口）实际开发经验者优先。 4. C++精通：精通 C++17（或更高标准），具备扎实的底层功底，熟练掌握模板编程及现代C++内存模型；对 STL源码或底层实现有深入理解。 5. 低延时高并发：深刻理解多线程与并发编程，熟练掌握无锁（Lock-free）数据结构、环形缓冲区（Ring Buffer）、共享内存等高性能组件的设计与调试。 6. Linux与网络底层：精通 Linux 系统原理，熟悉 TCP/IP 协议栈及 Socket 编程；有 Solarflare EF_VI/TCPDirect 等基于 TCP/XDP的内核旁路（Kernel Bypass）网络编程经验者大加分。 7. 性能调优经验：熟悉 NUMA 架构、CPU亲和性（Core Isolation）、内存对齐、缓存优化（Cache-friendly code）及巨大页（Huge Pages）技术；熟练使用 Perf、VTune 等工具进行性能瓶颈分析。 8. 业务理解力：对期权衍生品逻辑、做市商业务模式（如买卖盘报价、对冲、微观结构）有较强的兴趣或背景知识。 9. 专业操守与能力：诚信正直，具备极强的逻辑思维能力、线上故障快速定位与排查能力；具备良好的团队协作与抗压能力，对技术有追求。
