1. 负责低时延、高可用量化交易平台、做市交易系统的架构设计、核心模块开发与性能优化； 2. 负责低时延交易通道、行情接入、订单路由、风控引擎、做市策略执行框架等核心组件研发与迭代； 3. 负责系统高并发、高可用、低时延优化，参与性能瓶颈定位、内存管理、锁优化、网络 IO 优化、极致时延压测； 4. 负责系统需求分析、方案设计、编码实现、联调测试、上线部署与线上稳定性保障； 5. 与交易员、量化研究员、业务团队紧密协作，理解做市、量化交易逻辑，将业务需求转化为可靠、可扩展的技术方案；
1. 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质，有专业的团队协作精神，有风险意识和抗压能力，对技术有追求，有持续学习的积极性； 2. 本科及以上学历，计算机、软件工程、数学、金融工程等相关专业，基础扎实； 3. 7年以上工作经验，其中3年及以上C++交易系统开发经验，精通 C++11/14/17，熟练掌握多线程、内存模型、STL、网络编程、性能调优； 4. 具备低时延高并发系统开发经验，有量化交易、做市系统、券商核心交易、极速柜台、高频系统开发经验者优先； 5. 熟练掌握 Linux 环境开发，熟悉 TCP/UDP 网络编程、Epoll、共享内存、进程间通信；熟悉性能分析工具（perf、gdb、strace 等）； 6. 具备良好的系统设计能力，数据结构与算法扎实，能够独立负责模块设计与落地； 7. 具备良好的业务理解能力和学习兴趣，对证券期货等金融业务知识有较强的兴趣或背景知识；
